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speakingcat · 2023年03月17日

没看懂B选项

不是应该用该债券(10年)的ytm减去一个10年swap的ytm吗?为什么可以减4.5年的?


1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年03月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

题目虽然说是10年期的债券,但是关键在于最后一句说了这个债券只剩下4.5年到期了,所以我们选用的利率是4.5年的YTM 减去4.5年的linear interpolated的利率。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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