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十六岁的烟火 · 2018年05月05日

关于二项分布计算

  1. FRM I
答案的0.01这个概率是怎么得到的呢
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年05月05日

the model is correctly calibrated说明模型已经校准好了，结合VaR的定义，可知100个数据里，应该只有一个会比设定的临界值大，即100个数据里只有1个数据是exceedance。所以它的概率是0.01.

十六岁的烟火 · 2018年05月06日

题干中的150个观察日那个条件，没有用吗？

orange品职答疑助手 · 2018年05月06日

没有用了，因为那时模型校准以前的问题，而题目里已经说了the model is correctly calibrated了啊

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