开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

上小学 · 2023年03月16日

这类没有年份的时间如何用计算器计算时间呢？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

NO.PZ2020011303000170

问题如下：

Suppose a U.S. Treasury bond that pays coupons at the rate of 8% per yearon May 15 and November 15 is sold in a transaction settled on October 18. What is the accrued interest?

解释：

There are 184 days between coupon payments and 156 days between the last coupon and the settlement date. The accrued interest is 4×156/184=3.3913

题目问：假设付息日是 5 月 15 日和 11 月 15 日的 8% coupon的US treasury bond，在 10 月 18 日结算的交易中出售。accrued interest是多少？

两个付息日之间是184天，上一个付息日到结算日是156天

accrued interest=4*156/184=3.3913

看到好几道题目没有年份，那么天数是怎么计算出来的？谢谢

添加评论
1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年03月17日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

按2nd，按1，进入date功能：

输入第一个日期，月日年，比如说2023年3月17，输入3.1723.

按下箭头，输入第二个日期。

安向下箭头，出现DBD，按CPT，即可计算出两个日子间隔天数。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 192

    浏览
相关问题

NO.PZ2020011303000170问题如下Suppose a U.S. Treasury bonthpays coupons the rate of 8% per yearon M15 anNovember 15 is solin a transaction settleon October 18. Whis the accrueinterest? There are 184 ys between coupon payments an156 ys between the last coupon anthe settlement te. The accrueinterest is 4×156/184=3.3913 题目问假设付息日是 5 月 15 日和 11 月 15 日的 8% coupon的UStreasury bon在 10 月 18 日结算的交易中出售。accrueinterest是多少？两个付息日之间是184天，上一个付息日到结算日是156天accrueinterest=4*156/184=3.3913 怎么看出是要用半年的利率

2023-03-08 23:05 1 · 回答

NO.PZ2020011303000170 问题如下 Suppose a U.S. Treasury bonthpays coupons the rate of 8% per yearon M15 anNovember 15 is solin a transaction settleon October 18. Whis the accrueinterest? There are 184 ys between coupon payments an156 ys between the last coupon anthe settlement te. The accrueinterest is 4×156/184=3.3913 为什么用4乘以

2022-10-05 01:04 1 · 回答

NO.PZ2020011303000170 这道题是默认actual/actual吗

2021-07-22 18:03 1 · 回答

能不能画个时间轴一下，谢谢老师！

2020-08-26 23:43 1 · 回答