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410140980 · 2023年03月15日

计算exposure CCR

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


计算exposure CCR当中为什么要考虑交付出去的VM这个25？是因为不可分割的原因吗

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1 个答案

pzqa27 · 2023年03月16日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为变动保证金相当于交纳的collateral，所以这里需要加上

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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