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lq · 2023年03月14日

FRA long和short 计算

long 方和short方payoff 计算时利率谁减谁

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年03月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


多头就是借入资金的,未来利率越高多头越赚钱(因为期初借入资金的利息相对很低,占便宜)。

空头就是借出资金的,未来利率越低越赚钱(因为期初借出的利息收益相对很高,占便宜)。


对于FRA多头来说,payoff是settlement rate - contract rate,也就是未来的结算利率-现在的FRA合同利率。

对于FRA空头来说,payoff是contract rate - settlement rate,也就是现在的FRA合同利率-未来的结算利率。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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