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Kathy苏苏 · 2023年03月14日

unrelated与independent

NO.PZ2020010304000017

问题如下:

The return distributions for the S&P 500 and Nikkei for the next year are given as:


What is the joint distribution matrix if the two return series are unrelated?


选项:

解释:

If the two variables are unrelated, then the joint distribution is just given by the products

fX1,X2(x1,x2)=fX1(x1)fX2(x2)f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1} (x_1)f_{X_2} (x_2)

For example, the probability of seeing -10% on the S&P and -5% on the Nikkei is 25%*20% = 5%.


 unrelated具体指什么?不等同于independent吧?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年03月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

unrelated是不相关的意思,严谨来说,只有independent独立才能像答案这样直接乘。

这道题的语言描述题不够严谨,直接认为unrelated就是independent,但是FRM考试就是以不严谨著称的,同学掌握方法即可。

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