第一道题李老师的解题思路是,有coupon和没有coupon的两种bond的risk factor不一样,这个可以理解,但是为什么到了第二道题就可以选择了呢。。。
DD仔_品职助教 · 2023年03月14日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好,
第一题的C说的是0息债券mapping到附息债券,这个是不可以的,0息债券只有一笔现金流,附息债券有多笔现金流,不可能mapping上的。
第二题C说的是附息债券mapping到0息债券,这个可以,比如说3年期的本金是100,coupon是10的浮息债,可以用1年期本金为10的0息债,加2年期本金为10的0息债,和3年期本金为110的0息债的组合来mapping
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
小猫批脸 · 2023年03月14日
原来是这个样子 谢谢老师