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小猫批脸 · 2023年03月13日

问两道经典题 为什么答案会不一致呢



第一道题李老师的解题思路是,有coupon和没有coupon的两种bond的risk factor不一样,这个可以理解,但是为什么到了第二道题就可以选择了呢。。。


2 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年03月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

第一题的C说的是0息债券mapping到附息债券,这个是不可以的,0息债券只有一笔现金流,附息债券有多笔现金流,不可能mapping上的。

第二题C说的是附息债券mapping到0息债券,这个可以,比如说3年期的本金是100,coupon是10的浮息债,可以用1年期本金为10的0息债,加2年期本金为10的0息债,和3年期本金为110的0息债的组合来mapping

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

小猫批脸 · 2023年03月14日

原来是这个样子 谢谢老师

DD仔_品职助教 · 2023年03月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


加油喔~

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努力的时光都是限量版,加油!

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