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ZJR · 2018年05月04日

FRM credit risk

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
请问这个公式中PD·RR一项为何不考虑复利因素，即为何不是（1—PD)(1+rf+z)+PD•RR（1+rf+z）>1+rf？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年05月04日

同学你好，因为债券在违约的情况下，还能拿回多少钱，是在当期结束才能知道的，那个时刻正好是结束的时候，所以不会再有投资收益

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