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高明月 · 2023年03月12日

最优化属于active or passive?

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

NO.PZ2022072902000008

问题如下：

Which of the following is an active quantitative approach to embed ESG within a portfolio?

选项：

A.Weighting ESG as an idiosyncratic factor in a multi-factor stock selection algorithm.

B.Consideration of ESG scoring and relevant metrics in security-specific investment decisions.

C.Minimising tracking error against benchmark indices.

D.Solving the mean-variance optimisation problem to arrive at the best sectors for assetallocation.

解释：

复杂的定量方法将ESG作为专有因子直接嵌入算法模型中，从而推动投资组合的股票选择。

​最优化属于active or passive?

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1 个答案
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王岑 · 2023年03月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

被动投资指的是一种 passively managed 的投资方式，即通过投资指数基金等 passively managed 的产品来追踪市场指数，获取市场平均收益。被动投资不需要做出主动的买卖决策，相对而言费用较低，适合那些不想花费太多时间和精力管理自己投资组合的投资者。

主动投资则是指 actively managed 的投资方式，即通过分析市场情况和行业动态，做出主动的投资决策，以获取高于市场平均水平的收益。相比于被动投资，主动投资需要更多的研究和决策，费用也相对较高。

最优化是指在投资组合中，通过数学模型或者其他方法，找到最优的资产配置方案，以达到最大化收益、最小化风险或者达到某个特定的目标。最优化方法可以是 passively managed 的，也可以是 actively managed 的。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

高明月 · 2023年03月12日

原来最优化和前两者是trade-off的关系，谢谢助教~

qiucy · 2023年06月08日

actively managed主要是用在私募股权还是public stock里面呢？

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NO.PZ2022072902000008 问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm. B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions. C.Minimising tracking error against benchmark inces. Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 不是说定性的方法用来选股嘛？怎么又变成定量的了？

2024-06-11 13:58 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 b翻译并进一步下

2024-05-20 04:01 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 突然有点迷糊了，麻烦帮忙一下

2024-05-19 10:10 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 请问这四个分类下分别有哪些策略

2024-05-07 17:06 3 · 回答

NO.PZ2022072902000008 问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm. B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions. C.Minimising tracking error against benchmark inces. Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for assetallocation. 复杂的定量方法将ESG作为专有因子直接嵌入算法模型中，从而推动投资组合的股票选择。 为什么不能选D

2024-04-28 15:19 1 · 回答