这里到底是 现在拿到30million 还是两个月后 如果两个月后拿到30million 为什么要用现在的reference rate
李坏_品职助教 · 2023年03月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Amanda预计在2个月后捐献30million，这笔钱是2个月后才能被foundation拿到。由于预期未来利率下降，所以需要通过做多（buy）欧洲美元期货来对冲利息下降的风险。
EuroDollar Futures是以欧洲美元利率（一般为3个月）为标的的期货合约，这里的2.4%意味着当前的欧洲美元参考利率是2.4%。由于在2个月之后利率下降为2.1%，所以对于做多欧洲美元期货的人来说，赚了0.3%的差价，也就是30个基点。1个基点对应25$，所以1张合约就赚了750美元。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！