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撒撒 · 2023年03月09日

可以解释一下分散和离散的区别吗

NO.PZ2018062016000071

问题如下:

When the correlation between two stocks decreases from 0 to -1, the diversification benefit will:

选项:

A.

increase.

B.

decrease.

C.

remain the same.

解释:

A is correct. As the correlation between two stocks decreases, diversification effect may enhance and diversification benefit will increase.

这个题目这里,variance下降,说明组合diversification分散,风险低。

但是离散程度跟这个题目有关吗

这两个概念有点模糊


感谢回答

2 个答案
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星星_品职助教 · 2023年03月09日

同学你好,

这两个概念是有关联的。

1)variance / standard deviation、range、MAD,CV等一系列指标,描述的是离散程度(measure of dispersion)。离散程度越大,说明数据的波动越大,不确定性越高,也就是风险越大。

2)diversification描述的是分散化,相当于分散掉了风险,分散化程度越高,风险就越小。

结合上述两点,当分散投资于不同资产时(分散化),只要资产间的相关系数小于1,那么组合的方差会降低。也就是分散化的投资降低了组合收益率的离散程度(即降低组合方差/减小组合风险),增加了diversification benefit。

王10 · 2023年10月28日

When the correlation between two stocks decreases from 0 to -1 这不是代表相关性变强了么?

星星_品职助教 · 2023年10月28日

@王10 负相关性变强,使得diversification benefit增加。

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