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luojy · 2023年03月08日

duration


左下角为什么long bond的duration是正的,而short bond的duration是负的?

1 个答案

袁园_品职助教 · 2023年03月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个不是说duration是负的,而是short代表了做空,所以才是减去Duration小的那个。然后long看多,所以是+duration大的那个。

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