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小朱沛奇 · 2023年03月08日

能逐个选项解释一下吗?谢谢老师

NO.PZ2022072902000009

问题如下:

Amongst 1) Black-Litterman model, 2) Brinson attribution model 3) risk factor attribution,which is/are metric(s) to measure the effectiveness of ESG integration?

选项:

A.1 and 3.

B.2 and 3.

C.None.

D.All three.

解释:

机构投资者采用流行的方法来分解绩效布林风险因素

谢谢!!!!!!!!!!!

3 个答案

净净_品职助教 · 2023年10月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:



第八章水印版讲义P106

Applying ESG Screening Investment Strategies within Portfolios and across Asset Classes 这个大知识点下的内容

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努力的时光都是限量版,加油!

净净_品职助教 · 2023年03月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学如果没弄清楚这几个模型,建议一定回顾一下课程

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

安在 · 2023年10月19日

在哪里诶 找不到

净净_品职助教 · 2023年03月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


black litterman是资产配置的一种方法,结合了最优化和基金经理的个人观点。这是在投资之前做的事情

题目问的是衡量ESG整合的有效性,也就是在投资之后来做业绩归因,看ESG整合有没有给投资回报带来积极影响。brinson model就是要对比benchmark,看看基金经理在选股和权重配比方面有没有优于基准。风险因子归因就是看假设20%的回报率,有多少是因为承担了哪一个风险因子(一般基金经理使用的风险因子包括价值因子、增长因子等等)

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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答案判断及提示不正确 书上原话,为什么不对

2024-06-19 11:31 1 · 回答

NO.PZ2022072902000009问题如下 Amongst 1) Black-Littermmol, 2) Brinson attribution mol 3) risk factor attribution,whiis/are metric(s) to measure the effectiveness of ESG integration? A.1 an3.B.2 an3.C.None.All three. 此题协会于2023.10.31发布勘误,正确答案修改为C。课程暂未更新讲解,请同学以勘误后答案为准。教材原句“Institutioninvestors apply two populapproaches towar composing performanceattribution: Brinson attribution anrisk factor attribution.” 意思为机构投资者采用两种流行的方法来分解绩效归因Brinson归因和风险因子归因。由于在投资组合层面,很难将ESG因子单独剥离,所以至今难以评估ESG因子对组合的贡献情况。协会勘误后的答案更加严谨,虽然Brinson归因和风险因子归因的方法的确是分解绩效归因的,但依然无法对ESG是否有效进行衡量。 书上答案应该是b,确实没有好的方法体现esg在投资组合的业绩归因,但是题目中没有描述投资组合

2024-05-05 11:50 2 · 回答

NO.PZ2022072902000009 问题如下 Amongst 1) Black-Littermmol, 2) Brinson attribution mol 3) risk factor attribution,whiis/are metric(s) to measure the effectiveness of ESG integration? A.1 an3. B.2 an3. C.None. All three. 此题协会于2023.10.31发布勘误,正确答案修改为C。课程暂未更新讲解,请同学以勘误后答案为准。教材原句“Institutioninvestors apply two populapproaches towar composing performanceattribution: Brinson attribution anrisk factor attribution.” 意思为机构投资者采用两种流行的方法来分解绩效归因Brinson归因和风险因子归因。由于在投资组合层面,很难将ESG因子单独剥离,所以至今难以评估ESG因子对组合的贡献情况。协会勘误后的答案更加严谨,虽然Brinson归因和风险因子归因的方法的确是分解绩效归因的,但依然无法对ESG是否有效进行衡量。 思维导图上面没有更新,写的还是可以分析有效性

2024-04-23 18:01 1 · 回答

NO.PZ2022072902000009问题如下 Amongst 1) Black-Littermmol, 2) Brinson attribution mol 3) risk factor attribution,whiis/are metric(s) to measure the effectiveness of ESG integration? A.1 an3.B.2 an3.C.None.All three. 此题协会于2023.10.31发布勘误,正确答案修改为C。课程暂未更新讲解,请同学以勘误后答案为准。教材原句“Institutioninvestors apply two populapproaches towar composing performanceattribution: Brinson attribution anrisk factor attribution.” 意思为机构投资者采用两种流行的方法来分解绩效归因Brinson归因和风险因子归因。由于在投资组合层面,很难将ESG因子单独剥离,所以至今难以评估ESG因子对组合的贡献情况。协会勘误后的答案更加严谨,虽然Brinson归因和风险因子归因的方法的确是分解绩效归因的,但依然无法对ESG是否有效进行衡量。 讲义上明确写了这两种方法是“metrito measure the effectiveness of ESG integration”,并没有说用来分解ESG-basefactor risk exposure anperformanattribution returns,为什么不选B?

2024-04-07 09:33 1 · 回答

NO.PZ2022072902000009问题如下 Amongst 1) Black-Littermmol, 2) Brinson attribution mol 3) risk factor attribution,whiis/are metric(s) to measure the effectiveness of ESG integration? A.1 an3.B.2 an3.C.None.All three. 此题协会于2023.10.31发布勘误,正确答案修改为C。课程暂未更新讲解,请同学以勘误后答案为准。教材原句“Institutioninvestors apply two populapproaches towar composing performanceattribution: Brinson attribution anrisk factor attribution.” 意思为机构投资者采用两种流行的方法来分解绩效归因Brinson归因和风险因子归因。由于在投资组合层面,很难将ESG因子单独剥离,所以至今难以评估ESG因子对组合的贡献情况。协会勘误后的答案更加严谨,虽然Brinson归因和风险因子归因的方法的确是分解绩效归因的,但依然无法对ESG是否有效进行衡量。 本题的题目没有提到组合层面,只是说了下面几个模型哪个能体现ESG的效果?是三个模型都是组合层面的模型?不能用于公司层面吗?

2024-03-13 10:56 1 · 回答