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小螃蟹 · 2023年03月08日

看不懂这个计算公式

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2015120604000061

问题如下：

According to the above table, what is the standard deviation of Y?

选项：

A.

6.64.

B.

1.90.

C.

2.58.

解释：

C is correct

Expected return of Y = (0.2)(5) + (0.6)(2) + (0.2)(-3) = 1.6

Var(Y) = 0.2(5-1.6)2 + 0.6(2- 1.6)2 + 0.2(-3-1.6)2 = 6.64

Standard deviation= square root of 6.64=2.58

Var(Y) = 0.2(5-1.6)2 + 0.6(2- 1.6)2 + 0.2(-3-1.6)2 = 6.64

能用xy或者E（y）这种表示一下吗

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小螃蟹 · 2023年03月08日

老师，我突然明白了，这个是概率的，我一直看普通的方差去理解

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年03月08日

同学你好，

是的，这里方差的算法是以概率为权重，算加权平均。普通的样本方差公式（分母直接除以n-1）算的是算术平均，或者理解为权重都是1/(n-1)的特殊加权平均。

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NO.PZ2015120604000061 问题如下 Accorng to the above table, whis the stanrviation of Y? A.6.64. B.1.90. C.2.58. C is correctExpectereturn of Y = (0.2)(5) + (0.6)(2) + (0.2)(-3) = 1.6Var(Y) = 0.2(5-1.6)2 + 0.6(2- 1.6)2 + 0.2(-3-1.6)2 = 6.64Stanrviation= square root of 6.64=2.58 P（x）代表什么

2023-12-01 16:05 1 · 回答

NO.PZ2015120604000061 问题如下 Accorng to the above table, whis the stanrviation of Y? A.6.64. B.1.90. C.2.58. C is correctExpectereturn of Y = (0.2)(5) + (0.6)(2) + (0.2)(-3) = 1.6Var(Y) = 0.2(5-1.6)2 + 0.6(2- 1.6)2 + 0.2(-3-1.6)2 = 6.64Stanrviation= square root of 6.64=2.58 里面算法没有用到x的数值，但是这个不仅仅是要的概率。他是联合概率啊，怎么第一步就可以直接用y*联合概率的和就可以得到要expectevalue呢Expectereturn of Y = (0.2)(5) + (0.6)(2) + (0.2)(-3) = 1.6 ？？？？这里面的是联合概率啊，不是单独Y的概率啊

2022-04-28 23:31 1 · 回答

NO.PZ2015120604000061 思路都懂，计算器算出来咋不是？用了1、1.2、-0.6三个ta，用了2n8的键，咋不是标准差这个数值呢

2021-12-26 10:00 1 · 回答

请问表头上joint probabilities 是指Y=5和X=-2同时发生、Y=2 X=1同时发生、Y=-3 X=4同时发生的概率吗？

2020-07-18 11:31 2 · 回答