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北欧神父 · 2023年03月08日

请问蒙特卡洛的结果是否不合理?

你好,这是经典题中的一个题目,表格中概率低的模拟结果反而价值更低,5%的概率得到39,而95%反而能拿到17808,应该是95%包含5%,也就是概率越高价值越低,所以这个表是不是不符合逻辑呢?



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王暄_品职助教 · 2023年03月09日

以portfolio A为例:

95th所对应的17808的意思是:95%的概率,25年后资产总值低于17808;5%的概率25年后的资产总值高于17809

5th所对应的39的意思是:5%的概率,25年后资产总值低于39;95%的概率,25年后的资产总值高于39

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