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dognmnm · 2023年03月08日

对冲与节省成本



这边A选项如何判断CALL还是PUT? 只写了买跟卖, 实在猜不出来到底是CALL 还是PUT

2 个答案

Hertz_品职助教 · 2023年03月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

上面回复中确定call和put的思路是没有问题的,而且也只能这样来判断,因为除了这个信息外没有任何信息可以判断出A选项中两个期权哪个是call哪个是put。

其次,如果较真一点,在完全不看题的情况下是不能排除C选项的,因为我们不能判断是不能再一次买25-delta put的。

另外,这道题目选项涉及的的确不好,也不好理解。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Hertz_品职助教 · 2023年03月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

这里我们需要仔细审题的,题干中给到了三个可以使用的option(讲义P96)中规定的三个option:标价形式是ZAR/GBP,分别是ATM put,25-delta put 和25- delta call;

然后这一问的问题中已经说了他买了25-delta put,因此只剩下两个期权可以使用,即ATM put,和25- delta call可以使用。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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