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苏·Xu · 2023年03月08日

NO.PZ2015122801000011

问题如下:

Given the information for the three stocks presented in the table, calculate the price-weighted index return over a 1-month period.

选项:

A.

15.37%.

B.

15.50%.

C.

16%.

解释:

A is Correct.

(15+20+30)/3=21.67,

(20+30+25)/3=25,

25/21.67-1=15.37%

A是正确的。

因为本题中三个股票的发行股数都没有变动,所以不需要考虑拆股并股带来的影响。

只需要假设每个股票各买一股,分别计算3月和4月的平均股价,然后求平均股价的增幅即可得到答案。

3月:(15+20+30)/3 = 21.67

4月:(20+30+25)/3 = 25

增长率= (25-21.67)/21.67 = 15.37%

为什么不能 (4月价格总和-3月价格总和)/3月价格总和 ?

1 个答案

王园圆_品职助教 · 2023年03月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


一样的呢同学,你这种算法下和答案的计算结果是一样的哦,都可以的呢

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