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succi_z · 2023年03月07日
老师,您好,
请问mean reversion这里,有没有可能是当Xt>b0/(1-b1)时,Xt+1>Xt,但Xt+2Xt+1,即先下降后上升,滞后一项或两项小于前一项,滞后三项才开始向均值回升,这种情况?
星星_品职助教 · 2023年03月08日
同学你好,
这种情况是有可能的。均值复归是长期情况,长期来看会回归这个均值,但短期的波动是随机的。