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rosan_c · 2018年05月04日
CFA 2级 Derivatives R42 讲义， 第152 页，讲义和notes ，是相反的，究竟哪个是payer swap 哪个是receiver swap 呢？
notes:
duration of a payer swap= duration of a receiver swap =duration of floating rate note- duration of fixed rate bond
竹子 · 2018年05月06日
payer swap
竹子 · 2018年05月04日
按讲义来
收固定付浮动的swap duration=固定duration- 浮动duration
付固定收浮动的swap duration=-固定duration+浮动duration
收哪个利率就加上哪个利率的duration，付哪个利率就减掉哪个利率的duration
