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410140980 · 2023年03月05日

随着到期日时间的增加信用风险的大小


老师这里的credit spread的结论当中第一条红色划线的句子,随着到期日时间的增加(time to maturity increase),credit spread 是变大的,我的理解是距离到期日越久,夜长梦多,所以credit spread 变大。

但这里老师视频解释是说到期日临近,最后的现金流越大,越可能违约。

所以我想问下 as time to maturity指的是T时间越长,还是说T-t越长也就是passage time

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年03月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这里应该理解为离到期日时间越近,time to maturity直接理解为从开始到结束的时间越长,也就是马上要到期了,支付的现金流会越大,那就越会出现付不起现金流的情况,credit spread越大。

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