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早早 · 2023年03月05日
Q. If an underlying asset’s price is less than a related option’s strike price at expiration, a protective put position on that asset versus a fiduciary call position has a value that is:
Lucky_品职助教 · 2023年03月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
在T时刻，标的资产价格ST<执行价格K，在此时call option是没有价值的，为0.（因为T时刻是到期日，call的时间价值为0，而ST另外一方面，在T时刻，put option的价值=K-ST（因为此时put的时间价值也为0，intrinsic value=K-ST），所以此时P+ST = K - ST + ST = K；----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
另外一方面，在T时刻，put option的价值=K-ST（因为此时put的时间价值也为0，intrinsic value=K-ST），所以此时P+ST = K - ST + ST = K；
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
