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早早 · 2023年03月05日

没看懂题目

  1. CFA I
  2. Derivative

Exercise of a European put option is most likely justified if:

  1. the option is out of the money.
  2. the exercise price exceeds the value of the underlying.
  3. the exercise value is negative.


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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年03月08日

嗨，努力学习的PZer你好：


题目问欧式看跌期权什么时候行权是合理的，欧式看跌期权的行权收益公式是max(0,x-s)，即市价小于行权价时才会行权，否则行权收益都是0.因此选2

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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