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410140980 · 2023年03月05日

计算risk neutral PD

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


老师这道题计算risk neutral PD，老师说要么用spread算，要么用债券价格算。

那如果按照spread去计算，用完整的表达式去替换YTM（价格反推spread，在用截图的草稿本上那个公式去算PD怎么不对啊


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年03月05日

同学你好，用你写的公式算出来也是16%啊。

最后一步等式左边是0.84， 等式右边是1-π，最后得到π=0.16

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