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小火儿 · 2023年03月04日

什么时候需要用bootstraping重新计算spot rate

课后题中,给出了spot rate or benchmark rate,但是不能直接用要用bootstraping方式重新计算出来s1,s2,s3… 这是为什么呢?什么时候可以直接用什么时候不能直接用呢?




1 个答案

pzqa015 · 2023年03月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题的答案是选C吧。

给了par rate,没给spot rate时,就需要用par rate迭代来计算spot rate。

这道题表2给的就是par rate,通过迭代计算出s1=3%,s2=4.02%,s3=5.07%。

进而计算出债券无套利价格为94.4878,所以mispriced是0.5156

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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