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喧嚣 · 2023年03月04日

没看明白

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2018062016000053

问题如下：

Given the table above, based on the coefficient of variation,which market is least risky?

选项：

A.

Hong Kong

B.

Australia

C.

Italy

解释：

B is correct. A market with lowest CV is the least risky one.

CV(Hong Kong)=20.28/9.2=2.20

CV(Australia)=19.2/10.3=1.86

CV(Italy)=14.72/6.5=2.26

​CV=标准差/平均数 但是题目最右侧直接给了标准差啊，那这个平均数，怎么算呢？

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3 个答案
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星星_品职助教 · 2023年03月07日

@喧嚣

答案中就是这样除的，只不过顺序换了一下。在选项中Australia是第二项，所以答案解析中先列式的是选项中的第一项HK，Australia放在答案解析的第二个列式。

喧嚣 · 2023年03月07日

明白辽！谢谢

星星_品职助教 · 2023年03月06日

@喧嚣

答案是一样的。可以指出你认为不一样的具体地方。

喧嚣 · 2023年03月06日

您说的第三列÷第二列，那式子不应该是19.2/10.3 20.28/9.2 14.72/6.5？

星星_品职助教 · 2023年03月04日

同学你好，

本题的标准差为return的标准差，所以mean也相应的应该是return的mean。

所以，第二列的Mean Annual return就是平均数。用第三列除以第二列就可以得到对应的return的CV。

喧嚣 · 2023年03月06日

那老师为啥答案上那个式子不一样呢？

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NO.PZ2018062016000053 问题如下 Given the table above, baseon the coefficient of variation,whimarket is least risky? A.Hong Kong B.Australi C.Italy B is correct. A market with lowest is the least risky one.CV(Hong Kong)=20.28/9.2=2.20CV(Australia)=19.2/10.3=1.86CV(Italy)=14.72/6.5=2.26 这题我是用S/mean，先用标准差平方，再除以me得到结果为Italy，为什么不对？

2024-08-15 11:53 1 · 回答

NO.PZ2018062016000053 问题如下 Given the table above, baseon the coefficient of variation,whimarket is least risky? A.Hong Kong B.Australi C.Italy B is correct. A market with lowest is the least risky one.CV(Hong Kong)=20.28/9.2=2.20CV(Australia)=19.2/10.3=1.86CV(Italy)=14.72/6.5=2.26 如果没有cv的话，用标准差判断风险大小可以吗？还是说判断风险大小是一定要用cv？

2023-04-05 22:12 1 · 回答

NO.PZ2018062016000053 问题如下 Given the table above, baseon the coefficient of variation,whimarket is least risky? A.Hong Kong B.Australi C.Italy B is correct. A market with lowest is the least risky one.CV(Hong Kong)=20.28/9.2=2.20CV(Australia)=19.2/10.3=1.86CV(Italy)=14.72/6.5=2.26 CV的公式显示是要X100%，那么结果不应该是186.41%，220.43%，和226.46%吗？虽然不影响答题，但是想确认下。如果不用这样，那么乘100%的意义何在？

2022-09-02 15:35 1 · 回答

NO.PZ2018062016000053 Australia Italy B is correct. A market with lowest is the least risky one. CV(Hong Kong)=20.28/9.2=2.20 CV(Australia)=19.2/10.3=1.86 CV(Italy)=14.72/6.5=2.26 这个概念不懂，标准差越大，则分散性越好，那不应该是CV越大风险越低么？

2022-03-19 19:47 1 · 回答