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R🌸 · 2023年03月04日

利率互换


为什么不直接用两年新的利率(1.12%)折两年,而是用利差折现。两个swap不是一样的嘛?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年03月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


本题的考点是swap估值,原本签了一份互换协议,现在想估一下这份协议的价值,就假设重新签一份协议,netting之后折现到当前时点来算value

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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