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JerryZT · 2023年03月03日

Swap Rate

计算swap spread时,选用的benckmark是国债收益率,计算的目标是swap rate,但swap rate不是也可以当做benchmark吗?

1 个答案

pzqa015 · 2023年03月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的。

swap spread衡量的是大型金融机构借款利率相对于国债利率的spread,大型金融机构相对于国债来说,是稍微有点信用溢价的。

swap rate可以做benchmark,主要是在欧洲,这个市场swap的流动性比国债更好,所以swap rate通常被作为benchmark。

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