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JerryZT · 2023年03月03日
计算swap spread时,选用的benckmark是国债收益率,计算的目标是swap rate,但swap rate不是也可以当做benchmark吗?
pzqa015 · 2023年03月03日
嗨,爱思考的PZer你好:
是的。
swap spread衡量的是大型金融机构借款利率相对于国债利率的spread,大型金融机构相对于国债来说,是稍微有点信用溢价的。
swap rate可以做benchmark,主要是在欧洲,这个市场swap的流动性比国债更好,所以swap rate通常被作为benchmark。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!