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lion · 2023年03月02日

求解释。。。

NO.PZ2019052801000045

问题如下:

The cash price is 97.63, the remaining life of the Treasury bill measured in calendar days is 60 days. What is the discount rate?


选项:

A.

11.64%.

B.

12.13%.

C.

13.87%.

D.

14.22%.

解释:

D is correct.

考点:Interest Rate Derivative-Bond And Bond Futures

解析:

discount rate = 360n\frac{360}n x (100 - cash price)=6*(100-97.63)=14.22%

为啥不是这个公式

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年03月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这里是针对T-bill的报价考的知识点,计算的时候有专门的公式,不可以用平时你写的公式,这样算出来不准确。

如下图:

discount rate=360/60*(100-97.63)

=14.22

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