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小猫批脸 · 2023年03月01日

问一道魔鬼训练营的题


这题的D选项,怎么判断呢? 因为计算DV01的那个不是delta y嘛 但是题目也没给,所以该咋判断?

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年03月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这不影响呀,deltay无论多少对于所有的计算都一样,所有的数据都除deltay那不就可以忽略这个deltay了嘛。

DV01和duration的判断是一样的,所有条件都一样的情况下,利率越大DV01就越小。

bond1和5所有条件都一样,5的利率是5.5%高于1的4.5%,所以5的duration小,DV01也小。

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