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郭靖 · 2023年02月28日

时间溢价是等待的价值?

NO.PZ2020010333000027

问题如下:

关于期权价值,下列说法正确的有( )。

选项:

A.期权价值=内在价值+时间溢价 B.期权的时间溢价是等待的价值 C.离到期时间越远,期权时间溢价越大 D.到期日时,时间溢价为0

解释:

答案:ABD

考点:期权价值

C选项对于美式期权是成立的,但是欧式期权不一定,对于短期会发放大笔现金股利,从而股价大幅下降的看涨期权,以及股价已经跌的很低的看跌期权,等待的意义并不大,因此离到期时间远,时间溢价不一定大。

如果时间溢价是等待的价值,那等待的时间越长,价值越大。和欧式期权不符

1 个答案

追风少年_ 品职助教 · 2023年02月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学,注意审题,时间溢价可以理解为距离到期日的价值,如果股价现在是0,看涨期权执行价格100,时间长短对于欧式期权来说没什么用,因为股价在到期日很难涨到100以上,所以等待时间越长,不一定欧式期权价值越大。

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