NO.PZ2020010333000027
问题如下:
关于期权价值,下列说法正确的有( )。
选项:
A.期权价值=内在价值+时间溢价 B.期权的时间溢价是等待的价值 C.离到期时间越远,期权时间溢价越大 D.到期日时,时间溢价为0解释:
答案:ABD
考点:期权价值
C选项对于美式期权是成立的,但是欧式期权不一定,对于短期会发放大笔现金股利,从而股价大幅下降的看涨期权,以及股价已经跌的很低的看跌期权,等待的意义并不大,因此离到期时间远,时间溢价不一定大。
如果时间溢价是等待的价值,那等待的时间越长,价值越大。和欧式期权不符