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ronica44 · 2023年02月26日

ADF test

怎么推导出这个结论没看懂



1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年02月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这题他超纲了,简单看一下这个结论就行,不需要知道为什么是左偏,教材也没讲:遗漏掉必要的deterministic term可能会导致无法拒绝原假设;而多加了不必要的deterministic term 会导致test结果左偏,使得到critical value负的更多。

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