首先想问下这两题的知识点在哪里？
其次，13题我想问 alpha不是应该就是portfolio return - benchmark return么？为什么在这题里是actual portfolio return - expected portfolio return? （8.13%-7.29%）
17题我想问return metric和dollar metric这个知识点在哪里？讲的是啥？
maggie_品职助教 · 2018年05月03日
第一问我两个月前回复过你啦，这是factor-model-based的内容（原版书写的比较详细）：我们为何要用单因素模型？就是因为我们选的benchmark(通常是大盘)不能很好的衡量基金经理的业绩，0.18%的收益只是因为不同业绩基准带来的，并不是基金经理获得超额收益， 7.29%才是单因素模型得到的用于衡量该基金经理业绩的标杆，因此：8.13-7.29才是基金经理由于高超的选股能力带来的
第二个问题李老师在原版书讲解中已经划掉了，这个问题太偏完全不会考。
加油。
丸颜丽质 · 2018年05月03日
哦 对对， 我想起来了。当时可能还是没有太深的理解。谢谢助教又回答我一遍。 这次记住了。