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qixj · 2023年02月26日

为什么任何一个模型都无法分解因子风险敞口和业绩归隐基于ESG的基础?

第一段最后一句说可以计量ESG整合的有效性,为什么最后一句话说任何一个模型都无法分解因子风险敞口和业绩归隐基于ESG的基础?这不是前后矛盾吗?


2 个答案

净净_品职助教 · 2023年03月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学之前问过相同的问题,回复如下:

相当于是理想和现实的区别:

理论上,业绩归因模型的作用就是去衡量各种策略是否给组合投资带来了相应的回报,也就是采用这样的投资策略是否有效。但是在实务中,采用ESG整合策略难以被归因,比如ESG因子和其他风险因子之间是有关联的,所以实际中,难以证明由于ESG因素带来的回报具体是多少。

如果还有疑问可以在这个对话框里追问。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

净净_品职助教 · 2023年03月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学之前问过相同的问题,回复如下:

相当于是理想和现实的区别:

理论上,业绩归因模型的作用就是去衡量各种策略是否给组合投资带来了相应的回报,也就是采用这样的投资策略是否有效。但是在实务中,采用ESG整合策略难以被归因,比如ESG因子和其他风险因子之间是有关联的,所以实际中,难以证明由于ESG因素带来的回报具体是多少。

如果还有疑问可以在这个对话框里追问。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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