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beiweiy · 2023年02月26日
我不是收欧元么？日元是贬值，我付出的就少，所以挣钱。欧元我利率越高，我最后拿到的越多，不是利率越高越挣钱么？
李坏_品职助教 · 2023年02月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
首先，货币互换的利率一经确定不再改变，所以欧元利率下降并不会影响我收到的现金流。
但是从valuation的角度来看，value of swap = euro的现值 - yen的现值。现在euro利率下降，所以euro现值的分母变小，euro折现之后的现值变大了，所以swap的value变大了，in-the-money。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
