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Pavel Korchagin · 2023年02月26日

请教一下Fixed income里关于money duration的问题

老师好,在看到这部分时候有个比较疑惑的地方,money duration在推导是的时候是让德塔y=1去算德塔p,最后得出的money duration就是y变动一个单位造成的价格变动金额。我想问的是这里的德塔y=1是什么概念?就是说变动一个单位是变动多少?是指y变动了100%吗,比如ytm=5%,然后变成了10%?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年02月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


Money duration=mv*mod d*1(100%)。

也就是说,money duration代表利率变化1单位(也就是100%或者1),portfolio value变动百分之多少。

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