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judith530 · 2023年02月26日

请问为什么Var(ds)是-2

​2.25 【每日一练】 1:A trader has an option position in crude oil with a delta of 100000 barrels and gamma of -50000 barrels per dollar move in price. Using the delta-gamma methodology, compute the VaR on this position, assuming the extreme move on crude oil is $2.00 per barrel. A:$100,000 B:$200,000 C:$300,000 D:$400,000 2.25【每日一练】答案 **C is correct.** 考点::Mapping to Option Position 解析: VAR(df)=∆×VAR(ds)+1/2Γ×VAR(ds)2 VAR(df)=100000×(-2)+1/2×(-50000)×(-2)2 =-$300000

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年02月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

VaR 就表示极端情况下的损失,题目说了assuming the extreme move on crude oil is $2.00 per barrel,所以这里就认为crude oil的VAR是-2。这属于比较新颖的一种说法,同学可以稍微记一下,有个印象~

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