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lynn666 · 2023年02月25日
能否仔细解释下这道题的每个选项
品职答疑小助手雍 · 2023年02月26日
同学你好,建议看我以下的思路的时候对照着讲义里model3的公式哈(另外我感觉这题有些问题,所以最终结论我们讨论后再告诉你)
由于model3其实趋势项和波动项除了dt以外,λ每期不同,σ每期也不同,所以A和B描述都没错,他们都是跟t有关的。
C和D描述都不全对,因为都是有条件的结论:
C需要设定一下alpha小于1,才可以让σ慢慢降到0。
D需要alpha等于均值复归速率,且波动项与V model一样,才能与V model有同样的分布。