开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

lynn666 · 2023年02月25日

如下文

能否仔细解释下这道题的每个选项

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年02月26日

同学你好,建议看我以下的思路的时候对照着讲义里model3的公式哈(另外我感觉这题有些问题,所以最终结论我们讨论后再告诉你)

由于model3其实趋势项和波动项除了dt以外,λ每期不同,σ每期也不同,所以A和B描述都没错,他们都是跟t有关的。

C和D描述都不全对,因为都是有条件的结论:

C需要设定一下alpha小于1,才可以让σ慢慢降到0。

D需要alpha等于均值复归速率,且波动项与V model一样,才能与V model有同样的分布。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 195

    浏览
相关问题