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Janet · 2023年02月25日

cfa二级组合部分analysis of active portfolio management章节课后题

  1. CFA II
  2. Portfolio

老师您好，想问下课后题第19题。按照表格中给出的return和standard deviation条件算出的i 夏普比率，risk-free rate应该是3%才对吧？？？？而题目中给出的是2.3%。

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2 个答案
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星星_品职助教 · 2023年02月25日

同学你好，

是的，应该是3%。

星星_品职助教 · 2023年02月25日

IR是不用减Rf的，直接就是IR=Active return/Active risk=1.2 / 8=0.15，这一组数据是可以闭环的。

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