ruby5ltc · 2023年02月24日
NO.PZ2018101001000017
问题如下：
Which of the followings is least likely the consequence of the conditional heteroskedasticity?
选项：
A.The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable.
B.The coefficient estimates are not affected.
C.The standard errors are usually unreliable estimates.
解释：
A is correct.
考点: Heteroskedasticity.
解析: 本题问的是哪个选项不是异方差造成的后果。A选项的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C选项的描述均是异方差产生的后果。
多重共线性的系数b是否受影响？
星星_品职助教 · 2023年02月25日
同学你好，
系数估计会受影响。
肉松小蛋卷 · 2023年04月07日
老师，这句话表达的意思应该是Y估计量会受影响吧？上一句话不是Not affect the consistency of regression coefficient estimate吗？
肉松小蛋卷 · 2023年04月07日
我查了下原版书，书中原句为Multicollinearity does not affect the consistency of regression coefficient estimates, but it makes these estimates imprecise and unreliable. 所以是consistency不等于估计量就是precise的，只是说明估计量贴合样本数据，这么理解对吗?
NO.PZ2018101001000017 问题如下 Whiof the followings is least likely the consequenof the contionheteroskesticity? A.The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable. B.The coefficient estimates are not affecte C.The stanrerrors are usually unreliable estimates. A is correct.考点: Heteroskesticity.解析: 本题问的是哪个不是异方差造成的后果。A的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C的描述均是异方差产生的后果。 如题
NO.PZ2018101001000017 The coefficient estimates are not affecte 有条件异方差的时候，系数的估计是不准确的，所以，系数的估计也会收到条件异方差的影响才对，B也应该是对的
NO.PZ2018101001000017 这里的t-test是指残差项的t值吗，还是b1?
The coefficient estimates are not affecte The stanrerrors are usually unreliable estimates. A is correct. 考点: Heteroskesticity. 解析: 本题问的是哪个不是异方差造成的后果。A的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C的描述均是异方差产生的后果。条件异方差不就是导致可以预测error 吗，不应该选c吗？c说不能可靠的估计error
