数量原版书课后题31题请看图三红笔标注,为何第一个回归的T检验小于2.02拒绝,第二个autocorelation 小于2.02不拒绝?
星星_品职助教 · 2023年02月24日
同学你好,
红字看不清楚。直接解释一下Q31涉及到的两个t-test。
B选项的t-statistic大于2.02,所以要拒绝原假设。
C选项中,Lag 1-3的t-statistic都小于2.02,所以这三项不能拒绝原假设,得出结论为这几项的自相关系数ρ都为0;Lag 4的t-statistic大于2.02,所以要拒绝原假设,即这个ρ≠0,这就说明存在自相关现象。模型有问题。
解题要点为:1)自相关t检验的原假设为ρ=0,所以拒绝原假设就是ρ≠0;2)只有所有lag的t检验都不能拒绝原假设,即所有ρ都为0,才能说没有自相关,只要有一个ρ≠0,就有自相关。
齐王木木 · 2023年02月25日
老师好,我的点是,斜率的t是—3.0099,小于2.02,拒绝,后面自相关的检验也小于2.02,不拒绝