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小花呀 · 2023年02月23日
老师 请问 一个组合里面要是加了options 为什么不适用MVO?
谢谢
伯恩_品职助教 · 2023年02月23日
嗨,努力学习的PZer你好:
首先是MVO方法会低估期权的风险,其次MVO假设是正态分布的
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!