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小花呀 · 2023年02月23日

MVO

老师 请问 一个组合里面要是加了options 为什么不适用MVO?


谢谢

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2023年02月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


首先是MVO方法会低估期权的风险,其次MVO假设是正态分布的

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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