pzqa015 · 2023年02月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
是否看convexity，要看利率变动幅度，大幅变动是要考虑convexity的，小幅变动不用考虑，但具体多大算大幅，多小算小幅，并没有一个定量衡量的标准，所以，题目中如果给了convexity，平行移动的时候就要用到，如果没给，就不用。
如果两个modified duration分别是8.50和8.49，那么几乎可以认为二者是近似相等的，曲线平行移动时，对portfolio value的影响是一样的。
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