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Gogo冲 · 2023年02月22日

security selection为什么是selection effect+interaction effect?

如题,比如押题的Ready 26, 2.2 (3)

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年02月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个确实是协会的bug。去年这道题考查的是宏观归因,今年这道题虽然修改了题干,考查的是BF model。但是答案没有做相应调整。

在原版书的讲解中,宏观归因把selection和interaction混在一起,宏观归因中,认为选股和交叉项是由manager决定的,而allocation是sponsor决定的。所以才导致有了题干是单纯的selection,但答案却是S+I的情况。

应对考试,只要记住,题干让我们求S我们就求S,题干让我们S+I,我们再算S+I即可。考试的时候不会confuse我们。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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