开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Kathy苏苏 · 2023年02月22日

Rho for equity options is small.

NO.PZ2019070101000030

问题如下:

Which of the following statement is not correct?

I.  Rho for equity options is small.
II.  Put option deltas range from -1 to 0.
III. A 20 vega suggests that for a 1% increase in volatility, the option price will decrease by 20%.
IV. Theta is the most negative for at-the-money options.

选项:

A.

I.

B.

II.

C.

III

D.

IV.

解释:

C is correct

考点:Other Greek Letters-Other

解析:Vega与期权价格的变动是正向关系,对于一个20 Vega的期权,代表着当Vega增加1%时,期权价格会上升20%。

Rho for equity options is small.为什么影响是小的?

1 个答案

pzqa27 · 2023年02月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个是实证结论,并且可以从公式看出一些端倪。N(d2), e^-rt,T,这些一般都是小于1的数字,这些乘到一起不能说很小,只能说是接近于0。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!