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Lucrecia1004 · 2023年02月21日

这道题目是不是答案解析过程写错了


我计算出来,残差项方差都小于零了,是不是答案的过程有误?

1 个答案

源_品职助教 · 2023年02月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


这题没错哦


0.2704 = 0.0784 × (1.020)2+ 0.1024 × (1.045)2 + 2 × 1.020 × 1.045 × 0 +Var (ε)

在这个公式中有Var (ε),通过上面这个式子可以求得Var (ε)

Cov (F1,F2)=0是因为题目表格2中最后一行已经加假设了F1和F2是不相关的因子,所以其协方差等于0

这是经典题补充讲义中

R4 中1   Forecasting Asset Class Returns and Volatility下的

1.4题,同学可以参考相关视频

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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