我计算出来,残差项方差都小于零了,是不是答案的过程有误?
源_品职助教 · 2023年02月22日
嗨,爱思考的PZer你好:
这题没错哦
0.2704 = 0.0784 × (1.020)2+ 0.1024 × (1.045)2 + 2 × 1.020 × 1.045 × 0 +Var (ε)
在这个公式中有Var (ε),通过上面这个式子可以求得Var (ε)
Cov (F1,F2)=0是因为题目表格2中最后一行已经加假设了F1和F2是不相关的因子,所以其协方差等于0
这是经典题补充讲义中
R4 中1 Forecasting Asset Class Returns and Volatility下的
1.4题,同学可以参考相关视频
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!