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有点丶尕浪漫逢考必过 · 2023年02月21日

annualized excess spread return

在计算EXR时,最后一项POD*LGD是否需要用乘以时间t?

1 个答案

pzqa015 · 2023年02月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


只要有instantenously,第三项LGD*PD不乘0了,LGD*PD是多少就是多少;若没有instantenously,那么持有期是多少(小于1年),第一项Spread和第三项LGD*PD都要乘以t

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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