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Josie · 2023年02月21日

effective beta



老师好。

图中标黄的两处,同样计算portfolio中stock value的变化,为什么一个乘以了beta,一个不乘?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年02月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


第一题的标黄部分的前提说的是UK的market,也即是市场大盘变动了2%,你要从大盘转化到你的股票组合的价值变动,所以要乘以beta。


第二题标黄部分的前提说的是意大利的股票组合变动了-5%,而不是意大利的market变动-5%。所以这里你就直接用股票组合的价值乘以-5%就行了。

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