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luojy · 2023年02月21日

原版书课后题


请问下标黄的两个自变量 VIX和MOM的p-value都很大,也就是说这两项系数应该是等于0的,为什么在计算RET的时候还是要把这两项加进去?

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年02月21日

同学你好,

1)计算Y的预测值时,不能自主删除某一项。即使某个系数的假设检验不显著,这个系数也代表了和其他系数一起对于方程造成的影响。删除会对Y的预测值造成偏差。

2)只有当题干中明确说明:只根据通过假设检验的项来计算Y值时,才可以将无法拒绝原假设的系数项删除。

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