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PEI · 2023年02月20日

implementation shortfall


按李老师的意思 d h问的是同一个东西吗?


个人理解(解析也是这样,但李老师说解析不对)h是show各部分cost占比 ,d是求IS的bp形式


但李老师视频课说h问的也是IS的bp形式


来自强化班trading的例题



1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年02月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


李老师的讲解没有问题,这里是原版书的问题。原版书把bps形式的IS算成了各个成本占总成本的比例,这是不对的。

正常来说就bps形式的IS,in bps要在in dollar的基础上除以paper portfolio,即除以的是没有任何成本的初始投资,即拿paper portfolio作为基准来衡量。这才是正确的形式,我们考试的时候要按照正确的形式来计算bps形式的IS。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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