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Nick12345 · 2018年05月02日
老师好 - 我不明白为什么题目中求forward value 的credit risk 是用 fx spot/(1+fc). 为什么spot 要用foreign currency interest rate 来折现呢？spot rate 不是已经是在t=0时刻的 eur 对 cad 的汇率了吗？
谢谢！
竹子 · 2018年05月02日
现在是long EUR，约定在6个月之后可以以1.63CAD的价格买1欧元。现金流如下：
将向上箭头和向下箭头分别向0时刻折现作差，即可求value，其中EUR对应EUR的折现率，CAD对应CAD的折现率。但直接这样做有个问题，就是两者的货币单位不统一，所以折现到0时刻之后要将1欧元转成CAD的金额，即乘以spot rate 1.64
竹子 · 2018年05月03日
不客气，加油！
